Бэктестинг

Бэктестинг — это определение того, как исторически сложилась конкретная торговая стратегия. Пока торговая стратегия может быть количественно оценена с помощью логики и причинно-следственных связей, а исторические данные доступны, она может быть протестирована. Бэктестинг важен для полностью автоматических торговых систем. Он может помочь отказаться от инвестиционных стратегий, которые имеют мало перспектив. Стратегия, которая плохо работала в прошлом, вероятно, продолжит работать плохо. Использование бэктестинга исключительно для выбора стратегии может быть проблематичным. Наиболее актуальны проблемы с подгонкой данных. При тестировании ряда стратегий некоторые из них покажут действительно хорошие результаты. Но это не дает никакой гарантии, что те же результаты будут получены в будущем. Почти всегда результаты будут в некоторой степени хуже в будущем, чем это было в прошлом. Бэктестинг — это форма оценки успешности стратегии в прошлом. Также может потребоваться выполнить форвард-тестирование — торговлю с использованием реальных данных и реальной торговли на форвардной основе для оценки торговой стратегии в настоящем или ближайшем будущем.